Сравнение STXF с BUFX
STXF (Strive 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, STXF returned 21.69% vs 9.66% for BUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STXF charges 0.05%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности STXF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
STXF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 10.90% | 12.87% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
Correlation
The correlation between STXF and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between STXF and BUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
STXF
BUFX
Сравнение STXF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.38 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 19.88 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и BUFX
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -2.87% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -2.87% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.11% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.24% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.49% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и BUFX
Strive 500 ETF (STXF) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что STXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.81% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 3.40% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 4.02% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 3.96% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 3.96% | +12.13% |
Сравнение комиссий STXF и BUFX
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и BUFX
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXF and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXF has higher volatility (3.47%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs BUFX's -2.87%.
On 1-year performance, STXF leads with 21.69% vs 9.66% for BUFX. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXF has performed better with a 21.69% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
STXF has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BUFX.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.96% for BUFX.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор