Сравнение STXF с BLCR
STXF (Strive 500 ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXF is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, STXF returned 24.01% vs 40.80% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STXF charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности STXF и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.30%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 14.58% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.30% | 30.93% | 17.07% | 13.54% |
Correlation
The correlation between STXF and BLCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between STXF and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. BLCR — Ранг доходности на риск
STXF
BLCR
Сравнение STXF c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.00 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 18.19 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и BLCR
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -21.29% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.26% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.09% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.20% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.25% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и BLCR
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.61% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 13.06% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 16.17% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.60% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.60% | -1.45% |
Сравнение комиссий STXF и BLCR
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и BLCR
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXF and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLCR has higher volatility (5.61%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 40.80% vs 24.01% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 40.80% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.23% for BLCR.
They also come from different issuers: Strive and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор