Сравнение STXD с SPCT
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXD is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности STXD и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
STXD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 7.63% | 2.49% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between STXD and SPCT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. SPCT — Ранг доходности на риск
STXD
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXD c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и SPCT
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -7.17% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.49% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.27% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 9.27% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 9.27% | +3.85% |
Сравнение комиссий STXD и SPCT
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и SPCT
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.12% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and SPCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
STXD has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Strive and Liberty One. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для STXD и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор