PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

STXD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STXD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий STXD и QMAR

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF

Доходность на риск

STXD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.29

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.11

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

14.64

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между STXD и QMAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и QMAR

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXD и QMAR

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-19.83%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.23%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-0.32%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.39%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.33%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и QMAR

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.53%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

4.65%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.26%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.04%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

14.02%

-0.86%