PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

STXD и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STXD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий STXD и PSCX

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF

Доходность на риск

STXD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.38

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.06

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

10.18

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.11

-0.23

Корреляция

Корреляция между STXD и PSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и PSCX

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXD и PSCX

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-10.20%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.15%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.58%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.92%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.21%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и PSCX

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.82%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

4.31%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

8.83%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

7.06%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

7.02%

+6.14%