Сравнение STXD с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
STXD и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и MGC
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
STXD vs. MGC — Ранг доходности на риск
STXD
MGC
Сравнение STXD c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.19 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между STXD и MGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и MGC
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и MGC
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -51.93% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.93% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.33% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -7.12% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.72% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и MGC
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.54% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.86% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.80% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.26% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 18.19% | -5.03% |