Сравнение STSM с SPYT
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - STSM is a Leveraged Equities fund tracking the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. STSM is passively managed, while SPYT is actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности STSM и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 8.57%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам STSM и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 8.57% | 2.10% |
Correlation
The correlation between STSM and SPYT is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. SPYT — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение STSM c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и SPYT
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -18.25% | -57.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -1.69% | -65.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -1.98% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 11.54% | +71.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 14.74% | +68.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 14.74% | +68.57% |
Сравнение комиссий STSM и SPYT
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и SPYT
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.19% | 21.40% | 17.37% |
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and SPYT have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
SPYT has the higher dividend yield at 21.19%, compared with 0.00% for STSM.
STSM is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для STSM и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор