PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		6.06%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.62% соответственно.

STSCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.40%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.61%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий STSCX и AZBIX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

STSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.85

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.82

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между STSCX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и AZBIX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.12%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и AZBIX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-40.80%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.76%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-29.85%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-40.80%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.35%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.80%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и AZBIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.62%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.23%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.00%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

19.97%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.54%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.31%

+0.80%