PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с STXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Strive - STRV tracks the Bloomberg US Large Cap Index while STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 23.77%/yr for STXG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности STRV и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 10.21%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-2.98%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between STRV and STXG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between STRV and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и STXG

Секторы
STRV
STXG

Технологии

38.6%
45.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.6%

Финансовые услуги

10.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Здравоохранение

8.5%
6.0%

Промышленность

7.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.4%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

STRV
38.6%
STXG
45.0%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
STXG
12.6%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
STXG
7.6%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
STXG
11.4%

Здравоохранение

STRV
8.5%
STXG
6.0%

Промышленность

STRV
7.9%
STXG
9.3%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
STXG
3.4%

Энергетика

STRV
3.2%
STXG
0.6%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
STXG
0.7%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
STXG
1.5%

Недвижимость

STRV
1.7%
STXG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

STRV vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.93

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.65

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.20

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

8.91

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.93

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок STRV и STXG

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-21.22%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.62%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-21.22%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.84%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.62%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и STXG

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.63%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.06%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

14.44%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.53%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.53%

-1.43%

Сравнение комиссий STRV и STXG

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и STXG

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STRV and STXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.74% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for STXG.

STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.18% for STXG.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор