PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STRV is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 19.19%/yr for RFDA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности STRV и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 10.98%, а RFDA немного выше – 11.40%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-1.73%

Correlation

The correlation between STRV and RFDA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between STRV and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и RFDA

Секторы
STRV
RFDA

Технологии

38.6%
19.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.8%

Финансовые услуги

10.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

7.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.6%

Энергетика

3.2%
12.5%

Коммунальные услуги

2.0%
5.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
5.0%

Технологии

STRV
38.6%
RFDA
19.9%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
RFDA
14.7%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
RFDA
7.0%

Здравоохранение

STRV
8.5%
RFDA
8.8%

Промышленность

STRV
7.9%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
RFDA
7.6%

Энергетика

STRV
3.2%
RFDA
12.5%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
RFDA
1.8%

Недвижимость

STRV
1.7%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

STRV vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.44

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

19.87

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.79

+0.54

Просадки

Сравнение просадок STRV и RFDA

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-34.60%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-5.45%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-19.35%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.92%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.74%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.49%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и RFDA

Strive 500 ETF (STRV) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.79% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.66%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.47%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.64%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.73%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.85%

-0.75%

Сравнение комиссий STRV и RFDA

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и RFDA

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and RFDA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs RFDA's -34.60%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 19.19% for RFDA. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.02% for STRV.

They also come from different issuers: Strive and SS&C. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор