Сравнение STRO с OSCR
STRO (Sutro Biopharma, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STRO in Biotechnology, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, STRO returned -31.07%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRO и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRO показывает доходность 147.88%, что значительно выше, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
STRO
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- 147.88%
- 6 месяцев
- 205.76%
- 1 год
- 215.37%
- 3 года*
- -16.86%
- 5 лет*
- -31.07%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRO и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRO Sutro Biopharma, Inc. | 147.88% | -37.12% | -57.11% | -46.91% | -45.70% | -29.98% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between STRO and OSCR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between STRO and OSCR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRO:
$375.20M
OSCR:
$7.78B
STRO:
-$15.91
OSCR:
-$0.14
STRO:
2.78
OSCR:
0.51
STRO:
$99.61M
OSCR:
$13.30B
STRO:
$83.46M
OSCR:
$895.79M
STRO:
-$105.17M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRO vs. OSCR — Ранг доходности на риск
STRO
OSCR
Сравнение STRO c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sutro Biopharma, Inc. (STRO) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRO | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.30 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 2.41 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.86 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.09 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок STRO и OSCR
Максимальная просадка STRO за все время составила -98.10%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRO и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.10% | -94.15% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -51.71% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.72% | -53.39% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.77% | -92.65% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.59% | -35.82% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.26% | -65.18% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 27.81% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRO и OSCR
Sutro Biopharma, Inc. (STRO) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что STRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRO | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 25.17% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.60% | 44.26% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.13% | 78.12% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.13% | 80.75% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 79.95% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRO и OSCR
Ни STRO, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRO и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sutro Biopharma, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRO and OSCR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRO has higher volatility (33.60%) compared to OSCR (25.17%). In terms of maximum drawdown, STRO dropped -98.10% vs OSCR's -94.15%.
STRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRO и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор