PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRO с AXGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRO с AXGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRO (Sutro Biopharma, Inc.) and AXGN (AxoGen, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STRO in Biotechnology, AXGN in Medical Devices. Over the past 5 years, STRO returned -31.07%/yr vs 17.43%/yr for AXGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRO и AXGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sutro Biopharma, Inc. (STRO) и AxoGen, Inc. (AXGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRO показывает доходность 147.88%, что значительно выше, чем у AXGN с доходностью 29.51%.

STRO

1 день
5.52%
1 месяц
-23.15%
С начала года
147.88%
6 месяцев
205.76%
1 год
215.37%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-31.07%
10 лет*
—

AXGN

1 день
4.33%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.02%
1 год
288.90%
3 года*
69.40%
5 лет*
17.43%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRO и AXGN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STRO
Sutro Biopharma, Inc.		147.88%-37.12%-57.11%-46.91%-45.70%-31.46%97.36%21.95%-40.66%
AXGN
AxoGen, Inc.		29.51%98.60%141.29%-31.56%6.51%-47.65%0.06%-12.43%-43.87%

Correlation

The correlation between STRO and AXGN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.26

The correlation between STRO and AXGN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRO:

$375.20M

AXGN:

$2.19B

EPS

STRO:

-$15.91

AXGN:

-$0.66

Коэффициент P/S

STRO:

2.78

AXGN:

8.46

Общая выручка (12 мес.)

STRO:

$99.61M

AXGN:

$238.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRO:

$83.46M

AXGN:

$178.61M

EBITDA (12 мес.)

STRO:

-$105.17M

AXGN:

$5.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sutro Biopharma, Inc.

AxoGen, Inc.

Часто сравнивают с STRO:
STRO с BNAISTRO с OSCR
Часто сравнивают с AXGN:
AXGN с SPYAXGN с TSHAAXGN с PTGXAXGN с AUAXGN с TSEMAXGN с APLDAXGN с ATRO

Доходность на риск

STRO vs. AXGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRO
Ранг доходности на риск STRO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AXGN
Ранг доходности на риск AXGN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXGN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXGN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXGN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXGN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXGN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRO c AXGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sutro Biopharma, Inc. (STRO) и AxoGen, Inc. (AXGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STROAXGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
5.37

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.26

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

15.07

-9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

49.26

-34.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRO vs. AXGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRO на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа AXGN равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRO и AXGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STROAXGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

5.37

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.05

-0.28

Просадки

Сравнение просадок STRO и AXGN

Максимальная просадка STRO за все время составила -98.10%, примерно равная максимальной просадке AXGN в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRO и AXGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STROAXGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.10%

-98.49%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.28%

-19.30%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.72%

-62.36%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.77%

-83.69%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.59%

-24.17%

-65.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.26%

-64.89%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

5.90%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STRO и AXGN

Sutro Biopharma, Inc. (STRO) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с AxoGen, Inc. (AXGN) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что STRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STROAXGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

10.40%

+23.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.60%

37.46%

+27.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.13%

54.39%

+35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.13%

64.12%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.45%

62.05%

+23.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRO и AXGN

Ни STRO, ни AXGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRO и AXGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sutro Biopharma, Inc. и AxoGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
14.52M
61.46M
(STRO) Общая выручка
(AXGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRO and AXGN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRO has higher volatility (33.60%) compared to AXGN (10.40%). In terms of maximum drawdown, STRO dropped -98.10% vs AXGN's -98.49%.

AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRO и AXGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор