PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STRN с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STRN и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Trend ETF (STRN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRN показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.


STRN

1 день
-3.03%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
14.02%
С начала года
19.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRN и CLSE


2026 (YTD)2025
STRN
SMART Trend ETF
19.31%10.48%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
23.64%14.02%

Correlation

The correlation between STRN and CLSE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Trend ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

STRN vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STRN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRN c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STRNCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.01

STRN vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRN и CLSE

Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и CLSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STRNCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-16.45%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-1.92%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.54%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STRN и CLSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STRNCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

13.74%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

13.89%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

13.89%

+12.96%

Сравнение комиссий STRN и CLSE

STRN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STRN и CLSE

Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CLSE в 0.77%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
STRN
SMART Trend ETF
0.15%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STRN and CLSE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.15% for STRN.

STRN is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: SmartWay and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 1.52% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRN и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор