PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Tarkio Fund (TARKX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.42% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с FITIXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий STRGX и TARKX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STRGX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.55

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.82

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

9.30

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.52

Корреляция

Корреляция между STRGX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и TARKX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и TARKX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-95.09%

+41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.33%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-95.09%

+73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-95.09%

+53.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-91.33%

+86.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-17.02%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.25%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и TARKX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.93%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

11.90%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

21.91%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

32.25%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

600.49%

-583.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

424.90%

-405.81%