Сравнение STRGX с FIIAX
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STRGX returned 10.32%/yr vs 11.90%/yr for FIIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for FIIAX.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и FIIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у FIIAX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям FIIAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.90% соответственно.
STRGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.32%
FIIAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам STRGX и FIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.49% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 21.11% | 7.21% | 16.96% | 14.68% | -15.04% | 24.94% | 18.34% | 23.32% | -15.21% | 20.32% |
Correlation
The correlation between STRGX and FIIAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between STRGX and FIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. FIIAX — Ранг доходности на риск
STRGX
FIIAX
Сравнение STRGX c FIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | FIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.86 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 15.54 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | FIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и FIIAX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке FIIAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и FIIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | FIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -53.35% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.83% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -28.25% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -28.25% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -42.33% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.25% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -8.20% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и FIIAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | FIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.01% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.76% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.18% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.33% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.03% | -1.91% |
Сравнение комиссий STRGX и FIIAX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FIIAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и FIIAX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FIIAX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 5.83% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.54% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
STRGX and FIIAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIAX has higher volatility (5.01%) compared to STRGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs FIIAX's -53.35%.
FIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и FIIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор