PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с BBNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с BBNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BBNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и BBNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BBNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции BBNTX по среднегодовой доходности: 9.50% против 1.42% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBISX

Сравнение комиссий STRGX и BBNTX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBNTX в 0.57%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

STRGX vs. BBNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c BBNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXBBNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

5.28

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. BBNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBNTX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BBNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXBBNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.21

-0.66

Корреляция

Корреляция между STRGX и BBNTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BBNTX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BBNTX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BBNTX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки BBNTX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BBNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXBBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-10.25%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-3.28%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-10.16%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-10.25%

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.52%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.46%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.84%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BBNTX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXBBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

0.98%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

1.45%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

3.40%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

2.80%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

3.21%

+15.88%