Сравнение STPZ с IBIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC).
STPZ и IBIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и IBIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 2.29% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.45% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 1.45%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и IBIC
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
STPZ
IBIC
Сравнение STPZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.71 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 6.38 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 8.93 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 32.20 | -23.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.71 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.42 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и IBIC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и IBIC
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IBIC в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.37% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и IBIC
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и IBIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -0.90% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.46% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.04% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.10% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и IBIC
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.62% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.16% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.61% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 1.61% | +1.37% |