Сравнение STPAX с WSTAX
STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, STPAX returned 16.95%/yr vs 24.74%/yr for WSTAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STPAX charges 2.53%/yr vs 1.17%/yr for WSTAX.
Доходность
Сравнение доходности STPAX и WSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у WSTAX с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 16.95% против 24.74% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.95%
WSTAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 42.57%
- 1 год
- 76.95%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам STPAX и WSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 12.85% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 41.80% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
Correlation
The correlation between STPAX and WSTAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between STPAX and WSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPAX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск
STPAX
WSTAX
Сравнение STPAX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | WSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.75 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 17.39 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.34 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и WSTAX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и WSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPAX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -55.39% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.73% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -27.35% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -55.39% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -55.39% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.76% | -14.95% | -43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.56% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и WSTAX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 4.12%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPAX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.17% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 18.78% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 23.79% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 36.95% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 30.71% | -8.68% |
Сравнение комиссий STPAX и WSTAX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии WSTAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и WSTAX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности WSTAX в 12.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.33% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 12.92% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
STPAX and WSTAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSTAX has higher volatility (7.17%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs WSTAX's -55.39%.
WSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPAX и WSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор