Сравнение STPAX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -13.24% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -13.24%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции STPAX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.16% соответственно.
STPAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.99%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SSCPX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
STPAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
STPAX
SSCPX
Сравнение STPAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.79 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SSCPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SSCPX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.94% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SSCPX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -53.65% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -11.83% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -27.78% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -43.59% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -11.54% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -10.30% | -48.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SSCPX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 5.08%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.50% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.84% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 22.41% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.10% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.90% | -0.95% |