Сравнение STPAX с SIEPX
STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) are both mutual funds - STPAX is a Technology Equities fund managed by Saratoga, while SIEPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, STPAX returned 16.19%/yr vs 7.43%/yr for SIEPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPAX charges 2.53%/yr vs 2.47%/yr for SIEPX.
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SIEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции STPAX превзошли акции SIEPX по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.43% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 16.19%
SIEPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам STPAX и SIEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 8.10% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 15.11% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
Correlation
The correlation between STPAX and SIEPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.65 |
The correlation between STPAX and SIEPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPAX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск
STPAX
SIEPX
Сравнение STPAX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPAX | SIEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.21 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.11 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SIEPX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SIEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -62.81% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -11.41% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -15.63% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -35.31% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -46.47% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.83% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -23.96% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.10% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SIEPX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.05% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 13.70% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.90% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.63% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.37% | +4.72% |
Сравнение комиссий STPAX и SIEPX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SIEPX в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SIEPX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 16.00% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
STPAX and SIEPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPAX has higher volatility (6.10%) compared to SIEPX (5.05%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs SIEPX's -62.81%.
SIEPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPAX и SIEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор