Сравнение STPAX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | -4.31% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SBMIX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
STPAX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
STPAX
SBMIX
Сравнение STPAX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.01 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.89 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SBMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SBMIX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SBMIX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -23.97% | -70.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -7.40% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -14.92% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -4.92% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -3.53% | -55.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.80% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SBMIX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.13% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 6.86% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 11.46% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.46% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 11.94% | +10.03% |