Сравнение STPAX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STPAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPAX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	-10.38%	16.20%	7.74%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

STPAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -4.84%

С начала года: -10.38%

6 месяцев: -9.15%

1 год: 12.65%

3 года*: 16.18%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 14.36%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с STPAX:

STPAX с ARKVX STPAX с SAMIX STPAX с LUNAX STPAX с SMICX STPAX с SIBPX STPAX с GTTIX STPAX с FELIX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий STPAX и AAIZX

STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

STPAX

Saratoga Technology & Communications Portfolio

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

STPAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STPAX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.68	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	2.33	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.31	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	2.71	-1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.95	8.16	-5.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STPAX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.68	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	1.17	-0.93

Корреляция

Корреляция между STPAX и AAIZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и AAIZX

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	19.30%	17.30%	13.90%	7.63%	22.55%	13.94%	14.21%	12.52%	4.84%	8.32%	9.28%	12.58%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPAX и AAIZX

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STPAX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.25%	-29.00%	-65.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.49%	-17.47%	+1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.70%	-13.44%	+0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-59.10%	-5.25%	-53.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.61%	5.79%	-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и AAIZX

Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STPAX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.22%	9.48%	-3.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.85%	17.87%	-5.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.84%	28.91%	-6.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.69%	27.99%	-6.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.97%	27.99%	-6.02%

Сравнение STPAX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности STPAX и AAIZX

Сравнение доходности по годам STPAX и AAIZX

Доходность по периодам

STPAX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STPAX и AAIZX

Доходность на риск

STPAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

STPAX

AAIZX

Сравнение STPAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STPAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок STPAX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)