Сравнение STOX с VTI
STOX (Horizon Core Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STOX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности STOX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам STOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 12.00% |
Correlation
The correlation between STOX and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
STOX
VTI
Сравнение STOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.51 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и VTI
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -55.45% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.72% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -8.03% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.17% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 17.40% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 18.30% | -5.91% |
Сравнение комиссий STOX и VTI
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и VTI
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, STOX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для STOX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор