Сравнение STOX с UJUN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности STOX и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.32% | 5.50% |
Correlation
The correlation between STOX and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. UJUN — Ранг доходности на риск
STOX
UJUN
Сравнение STOX c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.77 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и UJUN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -13.73% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.30% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.07% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.25% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 8.32% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 8.77% | +3.62% |
Сравнение комиссий STOX и UJUN
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и UJUN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Horizon and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для STOX и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор