Сравнение STOX с JAPN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности STOX и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.33%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | -8.67% |
Correlation
The correlation between STOX and JAPN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. JAPN — Ранг доходности на риск
STOX
JAPN
Сравнение STOX c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | -0.54 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и JAPN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -23.94% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -22.90% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -9.47% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и JAPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 18.77% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 19.24% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 19.24% | -6.85% |
Сравнение комиссий STOX и JAPN
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и JAPN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and JAPN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for JAPN.
Подберите оптимальное распределение для STOX и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор