Сравнение STOX с FNDX
STOX (Horizon Core Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past year, STOX returned 21.66% vs 30.30% for FNDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности STOX и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%.
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам STOX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 17.12% | 13.60% |
Correlation
The correlation between STOX and FNDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between STOX and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
STOX
FNDX
Сравнение STOX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.02 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 19.47 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и FNDX
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -37.72% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -6.06% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.53% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и FNDX
Horizon Core Equity ETF (STOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.05% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.41% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.23% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.13% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.43% | -4.80% |
Сравнение комиссий STOX и FNDX
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и FNDX
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FNDX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and FNDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.34%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs FNDX's -37.72%.
On 1-year performance, FNDX leads with 30.30% vs 21.66% for STOX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 30.30% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.25% for FNDX.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор