Сравнение STOX с BIBL
STOX (Horizon Core Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STOX is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, STOX returned 23.72% vs 34.28% for BIBL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STOX charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности STOX и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам STOX и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 12.05% |
Correlation
The correlation between STOX and BIBL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between STOX and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. BIBL — Ранг доходности на риск
STOX
BIBL
Сравнение STOX c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.85 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 13.80 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и BIBL
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -36.12% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.94% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.95% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -6.96% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.49% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и BIBL
Текущая волатильность для Horizon Core Equity ETF (STOX) составляет 4.17%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что STOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.18% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 14.53% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 17.50% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.95% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 21.11% | -8.27% |
Сравнение комиссий STOX и BIBL
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и BIBL
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and BIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to STOX (4.17%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, BIBL leads with 34.28% vs 23.72% for STOX. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 34.28% return vs 23.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and Inspire. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор