Сравнение STOX с BBUS
STOX (Horizon Core Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STOX is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, STOX returned 23.72% vs 23.28% for BBUS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. STOX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности STOX и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOX показывает доходность 13.27%, а BBUS немного ниже – 13.10%.
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
BBUS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44M | $26.76M | $30.66M | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам STOX и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 13.10% | 12.85% |
Correlation
The correlation between STOX and BBUS is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between STOX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. BBUS — Ранг доходности на риск
STOX
BBUS
Сравнение STOX c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 10.69 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и BBUS
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -35.35% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.21% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.19% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.37% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и BBUS
Horizon Core Equity ETF (STOX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.17% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.32% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.88% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.18% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.50% | -6.66% |
Сравнение комиссий STOX и BBUS
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и BBUS
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STOX and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STOX has higher volatility (4.17%) compared to BBUS (4.10%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 23.28% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.02% for BBUS.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор