Сравнение STOT с TAXS
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности STOT и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.44%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOT и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.05% | 1.90% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between STOT and TAXS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. TAXS — Ранг доходности на риск
STOT
TAXS
Сравнение STOT c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.85 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок STOT и TAXS
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -0.84% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.24% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 1.00% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.00% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.00% | +1.20% |
Сравнение комиссий STOT и TAXS
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и TAXS
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.41% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and TAXS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.82% for TAXS.
STOT is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для STOT и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор