Сравнение STOK с NG
STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and NG (NovaGold Resources Inc.) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while NG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, STOK returned -4.61%/yr vs -4.66%/yr for NG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STOK и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOK показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -13.63%.
STOK
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 170.28%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
NG
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- 113.53%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам STOK и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOK Stoke Therapeutics, Inc. | -7.18% | 187.76% | 109.70% | -43.01% | -61.53% | -61.26% | 118.68% | 10.75% |
NG NovaGold Resources Inc. | -13.63% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 81.38% |
Correlation
The correlation between STOK and NG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STOK:
$1.86B
NG:
$3.34B
STOK:
-$2.85
NG:
-$0.25
STOK:
$32.08M
NG:
$0.00
STOK:
$23.81M
NG:
-$19.45K
STOK:
-$179.29M
NG:
-$56.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOK vs. NG — Ранг доходности на риск
STOK
NG
Сравнение STOK c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOK | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.51 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 5.48 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOK | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STOK и NG
Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOK | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -97.85% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -45.56% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.62% | -57.38% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -77.69% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -52.88% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.31% | -58.04% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 20.80% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOK и NG
Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.34%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOK | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 21.88% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.46% | 59.51% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 76.73% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.88% | 59.44% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.43% | 55.81% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOK и NG
Ни STOK, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STOK и NG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STOK and NG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.88%) compared to STOK (12.34%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs NG's -97.85%.
STOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOK и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор