Сравнение STNC с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
STNC и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 11.49% | -13.10% | 17.77% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и OUSA
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
STNC vs. OUSA — Ранг доходности на риск
STNC
OUSA
Сравнение STNC c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.79 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.59 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между STNC и OUSA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и OUSA
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и OUSA
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -33.12% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.80% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -19.54% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.57% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.54% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и OUSA
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что STNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.78% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.25% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 13.83% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.31% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.14% | +0.20% |