PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNC с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

STNC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STNC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и FMTM

2026 (YTD)2025
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		3.79%11.53%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с ALTLSTNC с CCORSTNC с ILCBSTNC с ACSI
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий STNC и FMTM

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

STNC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.68

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.20

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.23

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

12.18

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.71

-1.23

Корреляция

Корреляция между STNC и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и FMTM

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMTM в 0.27%

TTM20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNC и FMTM

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

STNCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-12.12%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.12%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.27%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-1.89%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.21%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и FMTM

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.78%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

19.28%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

23.38%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

23.19%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

23.19%

-7.85%