PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с WWNPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STMGX returned 14.04%/yr vs 18.11%/yr for WWNPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMGX charges 1.14%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции STMGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 14.04% против 18.11% соответственно.

STMGX

1 день
0.61%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
7.64%
1 год
15.59%
3 года*
15.96%
5 лет*
5.65%
10 лет*
14.04%

WWNPX

1 день
0.67%
1 месяц
-8.97%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.35%
1 год
-0.67%
3 года*
29.92%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		9.58%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		15.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between STMGX and WWNPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between STMGX and WWNPX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с AADBXSTMGX с ACWXSTMGX с PJEZXSTMGX с PBHAXSTMGX с IWV
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

STMGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMGXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.07

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.14

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.08

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

-0.19

+5.10

STMGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STMGX и WWNPX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-67.87%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-27.71%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-41.13%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-41.13%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-43.51%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-30.22%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-13.93%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

11.99%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и WWNPX

Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 6.58%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.90%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

26.89%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

33.65%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

33.01%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

28.70%

-7.80%

Сравнение комиссий STMGX и WWNPX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и WWNPX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности WWNPX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.37%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		7.13%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and WWNPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to STMGX (6.58%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs WWNPX's -67.87%.

STMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор