PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с KMKNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STMGX returned 13.77%/yr vs 19.85%/yr for KMKNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMGX charges 1.14%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции STMGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 13.77% против 19.85% соответственно.

STMGX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.30%
С начала года
10.91%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.78%
3 года*
16.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.77%

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		10.91%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between STMGX and KMKNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between STMGX and KMKNX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с ACWXSTMGX с PBHAXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRXSTMGX с PJEZX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX

Доходность на риск

STMGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMGXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.11

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.32

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

0.38

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMGX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMGXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.11

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок STMGX и KMKNX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-65.47%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-16.99%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-28.27%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-31.47%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-31.47%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-15.96%

+15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-15.28%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.94%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и KMKNX

Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 4.33%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.46%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

19.52%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

23.37%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

26.43%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

23.65%

-2.76%

Сравнение комиссий STMGX и KMKNX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и KMKNX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности KMKNX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.00%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and KMKNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.46%) compared to STMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs KMKNX's -65.47%.

STMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор