Сравнение STMDX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	2.49%	1.35%	6.25%	13.28%	-26.17%	38.53%	-0.54%	31.77%	-2.82%	7.81%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции STMDX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.14% соответственно.

STMDX

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 0.81%

3 года*: 6.53%

5 лет*: 3.32%

10 лет*: 6.05%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с STMDX:

STMDX с FRESX STMDX с STSCX STMDX с BUSIX STMDX с BBNTX STMDX с BBSGX STMDX с BIBTX STMDX с BEGIX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий STMDX и PJEZX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

STMDX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STMDX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STMDX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	0.48	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.20	0.76	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.10	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.70	-0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.65	3.00	-2.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STMDX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	0.48	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.34	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.39	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.45	-0.07

Корреляция

Корреляция между STMDX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и PJEZX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	6.19%	6.24%	7.14%	8.39%	8.29%	7.14%	4.05%	9.15%	5.92%	4.80%	7.98%	2.96%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и PJEZX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STMDX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.12%	-43.43%	-21.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-13.12%	+0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.43%	-34.60%	+1.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.52%	-43.43%	+2.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.70%	-5.65%	-2.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.12%	-8.19%	-1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	3.05%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и PJEZX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 4.41%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STMDX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.41%	5.01%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.95%	9.49%	-0.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.80%	17.06%	-1.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	18.93%	-0.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.42%	21.15%	-0.73%

Сравнение STMDX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности STMDX и PJEZX

Сравнение доходности по годам STMDX и PJEZX

Доходность по периодам

STMDX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STMDX и PJEZX

Доходность на риск

STMDX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

STMDX

PJEZX

Сравнение STMDX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STMDX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок STMDX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)