PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с HLRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		5.63%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.18% соответственно.

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
2.34%
1 год
0.20%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BUSIXSTMDX с STSCXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BEGIX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с BRIIX

Сравнение комиссий STMDX и HLRRX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.

HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STMDX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXHLRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.15

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.08

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

0.20

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между STMDX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и HLRRX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.60%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и HLRRX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, примерно равная максимальной просадке HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и HLRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-62.78%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.74%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-28.99%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-48.13%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-10.96%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.52%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.34%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и HLRRX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.14%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.92%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.60%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.57%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.81%

-0.39%