Сравнение STMDX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.46% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и GRIFX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
STMDX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
STMDX
GRIFX
Сравнение STMDX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.72 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и GRIFX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и GRIFX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -14.29% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -3.61% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -14.29% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -14.29% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -4.02% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.38% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.83% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и GRIFX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 0.88% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 2.48% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 4.58% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 5.56% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.62% | +15.80% |