PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с GRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с GRIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, STMDX returned 6.60%/yr vs 4.50%/yr for GRIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STMDX charges 0.82%/yr vs 2.23%/yr for GRIFX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и GRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.50% соответственно.

STMDX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.59%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.27%
1 год
8.30%
3 года*
8.86%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.60%

GRIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.48%
3 года*
2.51%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и GRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.81%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		3.49%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%

Correlation

The correlation between STMDX and GRIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.89

The correlation between STMDX and GRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX
Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с HLRRXGRIFX с FSRNXGRIFX с JERIX

Доходность на риск

STMDX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXGRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.27

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.81

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.68

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

6.68

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. GRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GRIFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и GRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXGRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.64

Просадки

Сравнение просадок STMDX и GRIFX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и GRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXGRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-14.29%

-50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-1.70%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-7.28%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-14.29%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-14.29%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.36%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.37%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.68%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и GRIFX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXGRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.85%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.51%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

3.58%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

5.55%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

4.64%

+15.77%

Сравнение комиссий STMDX и GRIFX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и GRIFX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности GRIFX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.19%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.83%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STMDX and GRIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STMDX has higher volatility (3.75%) compared to GRIFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs GRIFX's -14.29%.

GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и GRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор