Сравнение STMDX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 1.24% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.92% против 3.12% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.92%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и FSRNX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
STMDX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
STMDX
FSRNX
Сравнение STMDX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.24 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и FSRNX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.27% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и FSRNX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -44.26% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.45% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -34.27% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -44.26% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -11.07% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.77% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и FSRNX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.16% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.21% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.20% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 16.38% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.89% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.41% | -1.00% |