PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLFX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STLFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		-0.79%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.93% соответственно.

STLFX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.89%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.04%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с VBIAXSTLFX с VIGIXSTLFX с ASFYXSTLFX с BDJSTLFX с ECATSTLFX с FASGX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий STLFX и FIKFX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

STLFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.20

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.11

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между STLFX и FIKFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и FIKFX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		6.25%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок STLFX и FIKFX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-15.03%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-3.32%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-15.03%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-15.03%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.37%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.74%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.80%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и FIKFX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.05%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

2.85%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

4.39%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

5.07%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

4.40%

+11.97%