Сравнение STLEX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLEX показывает доходность -0.27%, а PADLX немного ниже – -0.28%.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и PADLX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
STLEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
STLEX
PADLX
Сравнение STLEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.46 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.23 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.78 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и PADLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и PADLX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и PADLX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -18.87% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -4.65% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -18.87% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.93% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.95% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.06% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.05% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 3.27% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 5.82% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.63% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 7.56% | +7.10% |