Сравнение STLEX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLEX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции LTIUX немного отстают с 8.91%.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и LTIUX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
STLEX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
STLEX
LTIUX
Сравнение STLEX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.81 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и LTIUX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и LTIUX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -49.65% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.44% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.23% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -28.12% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.60% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.76% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.80% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и LTIUX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.44% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.70% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 11.29% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 11.83% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 12.47% | +2.19% |