Сравнение STLEX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.65% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и FRAMX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
STLEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
STLEX
FRAMX
Сравнение STLEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.09 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.00 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.06 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и FRAMX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и FRAMX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -33.94% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -3.45% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -16.31% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -16.31% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.20% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.87% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.86% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и FRAMX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 1.96% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.86% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.59% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 5.21% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.47% | +10.17% |