PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLEX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLEX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLEX (BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, STLEX returned 6.73%/yr vs 9.94%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STLEX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности STLEX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.

STLEX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.32%
1 год
21.43%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.92%

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLEX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		9.69%16.87%4.80%19.45%-17.10%16.01%47.28%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between STLEX and FCQTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between STLEX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с STLEX:
STLEX с SWPPXSTLEX с VDADXSTLEX с ECATSTLEX с BDJSTLEX с FFGZXSTLEX с ASFYXSTLEX с FIKFX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

STLEX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLEX
Ранг доходности на риск STLEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLEX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLEXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.16

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.03

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.64

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

12.00

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLEX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLEX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLEXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.63

Просадки

Сравнение просадок STLEX и FCQTX

Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLEXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-27.34%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.83%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-15.53%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-27.34%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.58%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.88%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STLEX и FCQTX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 3.24%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLEXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.62%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.64%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.04%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.72%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.05%

-0.36%

Сравнение комиссий STLEX и FCQTX

STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLEX и FCQTX

Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		5.59%6.14%2.31%4.81%2.21%20.42%4.25%6.64%14.47%14.38%1.84%10.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, STLEX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to STLEX (3.24%). In terms of maximum drawdown, STLEX dropped -54.19% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLEX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор