Сравнение STLDX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 16.57% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и PDAHX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
STLDX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
STLDX
PDAHX
Сравнение STLDX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.23 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.97 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и PDAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и PDAHX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и PDAHX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -15.65% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.60% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.65% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.31% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.71% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.96% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и PDAHX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.16% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.27% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 5.84% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.54% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 6.41% | +4.88% |