Сравнение STLDX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 6.49% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FRHMX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Доходность на риск
STLDX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
STLDX
FRHMX
Сравнение STLDX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.46 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FRHMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FRHMX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FRHMX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -15.96% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.42% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.96% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.45% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.58% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FRHMX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.13% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.94% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.63% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.23% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.14% | +6.15% |