PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLAX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLAX с LIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STLAX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLAX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund		0.10%12.00%8.16%12.51%-14.86%6.87%12.83%16.91%-3.65%10.96%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.77% соответственно.

STLAX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.16%
1 год
10.92%
3 года*
9.14%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.16%

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с STLAX:
STLAX с SDIVSTLAX с ECATSTLAX с FASGXSTLAX с NASDXSTLAX с PMTIXSTLAX с SSFNXSTLAX с ASFYX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий STLAX и LIVIX

STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

STLAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

STLAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLAX
Ранг доходности на риск STLAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAXLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.81

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.47

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLAX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLAX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между STLAX и LIVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLAX и LIVIX

Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности LIVIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund		4.83%4.83%11.22%8.31%1.14%14.51%6.38%2.55%9.46%8.75%1.47%5.58%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок STLAX и LIVIX

Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLAXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.68%

-34.44%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-11.82%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-26.45%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-34.44%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.66%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.56%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.53%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STLAX и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLAXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.29%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

9.78%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

17.10%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

15.77%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

16.67%

-7.85%