Сравнение STLAX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 4.54% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FRQKX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
STLAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
STLAX
FRQKX
Сравнение STLAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.42 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.37 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.37 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FRQKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FRQKX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FRQKX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -16.97% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.42% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -16.97% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.45% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.95% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.86% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FRQKX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.96% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.67% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.53% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.77% | +3.05% |