Сравнение STK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.36% против 21.51% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и VGT
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
STK vs. VGT — Ранг доходности на риск
STK
VGT
Сравнение STK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.10 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.67 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.88 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 5.77 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STK и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и VGT
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок STK и VGT
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -54.63% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -16.40% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -35.07% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -35.07% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -11.66% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.00% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.35% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и VGT
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 8.03% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 16.35% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 27.27% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 25.06% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.48% | +1.44% |