Сравнение STK с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -3.26% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 19.03% против 11.54% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
QLEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и QLEIX
STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
STK vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
STK
QLEIX
Сравнение STK c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.30 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.98 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 11.49 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.21 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между STK и QLEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и QLEIX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок STK и QLEIX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -38.11% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -6.49% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -17.07% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -38.11% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.85% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.80% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.63% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и QLEIX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 1.87% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 4.89% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 8.63% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 10.23% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 10.55% | +15.36% |