PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с PEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STK с PEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) are both mutual funds - STK is a Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, STK returned 24.60%/yr vs 10.23%/yr for PEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STK charges 1.26%/yr vs 0.64%/yr for PEO.

Доходность

Сравнение доходности STK и PEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 59.80%, что значительно выше, чем у PEO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции PEO по среднегодовой доходности: 24.60% против 10.23% соответственно.

STK

1 день
-0.19%
1 месяц
17.70%
С начала года
59.80%
6 месяцев
57.03%
1 год
116.50%
3 года*
37.51%
5 лет*
22.04%
10 лет*
24.60%

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STK и PEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		59.80%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%

Correlation

The correlation between STK and PEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.37

The correlation between STK and PEO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Adams Natural Resources Closed Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с QQQ
Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI

Доходность на риск

STK vs. PEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c PEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKPEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
2.33

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
3.01

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.40

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

4.17

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.55

12.08

+26.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. PEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа PEO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и PEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKPEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

2.33

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок STK и PEO

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и PEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKPEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-71.88%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.70%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-18.86%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-24.30%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-67.74%

+26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.17%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-15.32%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и PEO

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKPEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.69%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

14.33%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

17.36%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

23.44%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

27.32%

-1.19%

Сравнение комиссий STK и PEO

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PEO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и PEO

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PEO в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.72%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

STK and PEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (8.47%) compared to PEO (6.69%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs PEO's -71.88%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STK и PEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор